Košík
zboží
(prázdné)
Kontakt
Účet
MEGA VÝHODNÉ
This text provides a systematic treatment of stochastic optimization problems applied to finance by presenting the different existing methods: dynamic programming, viscosity solutions, backward stochastic differential equations and martingale duality methods.
číst celé
This text provides a systematic treatment of stochastic optimization problems applied to finance by presenting the different existing methods: dynamic programming, viscosity solutions, backward stochastic differential equations and martingale duality methods.
schovat popis
- Nakladatel: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
- Kód:
- Rok vydání: 2009
- Jazyk: Angličtina
- Vazba: Gebunden
- Počet stran: 232
- Šířka balení: 16.5 cm
- Výška balení: 24.3 cm
- Hloubka balení: 2 cm
- Váha balení: 544 g
Recenze